문헌 기반 기호 팩터의 국채선물 방향 예측

가설과 결론

가설: H534는 주간 순위 상관이 0.05보다 크고, H535는 무작위 식보다 우수하며, H536은 비용 1틱 차감 후 주당 손익이 양수라는 주장이다. 결론: 후보 생성 단계의 호출이 거절되어 세 가설 모두 검정하지 못했다.

용어와 기호

기호 팩터는 허용된 금리 변수와 사칙연산으로 만든 식이다. IC는 신호와 향후 5거래일 가격 변화의 Spearman 순위 상관이다. 틱은 선물의 최소 가격 변동 단위다. 발견 구간은 식 선택에 쓰고 확인 구간은 고정된 식의 검정에만 쓴다.

자료

선물 거래일 중 곡선이 없는 날은 32일이다. 입찰 잔액은 공표 시각이 검증되지 않아 확증 입력에서 제외했다.

방법

2017~2023년 발견 구간에서 후보식의 절대 IC 상위 3개와 부호를 고정하고 2024년부터 2026-09-11까지 확인한다. 월 블록 bootstrap 단측 검정과 세 가설의 Holm 보정을 계획했다. 무작위 식 200개 집합에도 같은 선택 절차를 적용한다.

모델

문헌 요약과 전일 금리 변수만 받은 Claude가 문법에 맞는 식 100개를 생성할 계획이었다. 호출이 거절되어 학습되거나 선택된 모델은 없다.

결과

후보가 없으므로 연도별 손익, 충격 제외, 진입 지연 및 지정가 체결도 계산하지 않았다. 0개는 전략 성과가 아니다.

한계

호출 가능 시 문헌과 프롬프트, 응답을 보존하고 사전등록된 절차를 처음부터 실행해야 한다. 모델의 미래 사전학습 지식은 통제할 수 없다. 1틱 비용은 3년 국채선물 가정이며 10년 국채선물의 실제 스프레드는 더 넓을 수 있다. 시가와 지정가 체결도 검증되지 않았다.

산출물

사전등록과 호출 기록 및 상태 지표를 보존했다. 성과 그림은 평가가 이뤄지지 않아 없다.

Appendix

자료: 일별 선물 가격과 금리 곡선. 호출: 연결 확인 요청에 사용 한도 도달 응답. 설정: 식 100개, 선택 3개, 월 블록 bootstrap 10,000회, 무작위 식 대조군 200개를 예정했다.