세 줄 요약
- 3선 첫 1분 반응이 2틱 이상인 26회에서 그 방향으로 진입하면 왕복 1틱 뒤 15분 −0.38틱(중앙 −1, 승률 42%, p 0.68)이다.
- 5분 −0.58, 30분 0.00, 60분 −1.04틱으로 어느 청산 시각에도 양수가 아니다.
- 비용 전으로도 15분 +0.6틱 정도라 결정 정보는 첫 1분 안에 가격에 들어간다. 10선(문턱 4틱, 24회)도 15분 −0.17틱이다.
가설과 결론
- 질문
- 금통위 결정 정보가 몇 분에 걸쳐 가격에 스며 첫 움직임이 이어지는가.
- 가설
- 계획서를 결과 전에 커밋했다(4628464). H187: 3선 첫 1분 반응 |r1| ≥ 2틱이면 T_d+1 종가에 그 방향 진입, 15분 뒤 종가 청산, 왕복 1틱 뒤 평균 > 0(부호 뒤집기 단측 p < 0.05).
- 결론
- 미지지. 속보 첫 움직임에 올라타는 전략은 비용을 넘지 못한다.
용어와 기호
- T_d결정 속보 분: 인포맥스 «[1보]» 기사 분을, 3분 안에 거래량이 터진 봉이 있으면 그 봉의 시작 분으로 정련한 것
- r1종가(T_d+1) − 종가(T_d−1), 틱(0.01 포인트 = 계약당 1만원). 봉 스탬프 = 봉 끝
- 청산진입 봉(T_d+1)에서 5, 15, 30, 60분 뒤 종가
자료와 규칙
| 자료 | 기간 | 회 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 속보 분이 있는 금통위 | 2020-01-17 ~ 2026-07-16 | 52 | 속보 09:48~09:53 안팎 |
| 3선 발동(|r1| ≥ 2틱) | 같음 | 26 | 판정 |
| 10선 발동(|r1| ≥ 4틱) | 같음 | 24 | 보조 |
결과
| 청산 | 3선 평균 | 중앙 | 승률 | p | 10선 평균 | p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +5분 | −0.58 | −1.0 | 46% | 0.82 | −0.29 | 0.55 |
| +15분(판정) | −0.38 | −1.0 | 42% | 0.68 | −0.17 | 0.54 |
| +30분 | 0.00 | −0.5 | 38% | 0.50 | +1.88 | 0.36 |
| +60분 | −1.04 | −3.0 | 42% | 0.73 | −1.21 | 0.59 |
한계
표본. 26회라 1틱 미만의 작은 효과는 놓칠 수 있다.
체결. 진입 봉 종가 체결을 가정했다. 속보 직후 스프레드가 벌어지면 실제 비용은 1틱보다 크다. 결론을 바꾸지 않는 쪽이다.
산출물
- 계획과 가설
protocol.md(커밋 4628464, 결과 전) - 분석과 판정
analysis.md - 코드
code/first_minute.py,code/render_figures.py - 런
results/20261017T020001Z_main/의meetings.csv,tests.json
Appendix
A. 데이터셋 실물
meetings.csv 의 열: T_d(정련한 속보 분), r1(틱), F_5, F_15, F_30, F_60(진입 뒤 틱), contract. 52회 × 두 계약.
B. 규칙 입출력 실물
- Request meta
- H187, 3선, 문턱 2틱, 15분, 왕복 1틱
- Input
- T_d 와 그 앞뒤 1분봉 종가 → r1
- Rule response
- |r1| ≥ 2 이면 T_d+1 종가에 sign(r1) 로 1계약, 15분 뒤 종가에 청산
- Ground truth check
- 손익 = sign(r1) × F_15 − 1. 회의별 값은
meetings.csv에서 다시 계산된다
C. 실험 설정
- 문턱3선 2틱, 10선 4틱
- 청산5, 15(판정), 30, 60분
- 검정부호 뒤집기 20,000회(seed 0), α 0.05