세 줄 요약
- 과거 자료에서 남은 두 후보는 금통위 전날 밤 10선 보유(R1)와 FOMC 성명 전 한국 세션 10선 보유(R2)다. 이 둘을 앞으로 일어날 사건에서만 다시 잰다. 과거 자료로 할 수 있는 검정은 이미 다 했다.
- 판정 규칙은 2026-10-18 에 잠갔다. 규칙마다 사건 8회에서 한 번, 순손익 평균 > 0, 부호 뒤집기 단측 p < 0.10, 같은 요일 대조보다 큼의 셋이 다 맞으면 «표본 밖 지지» 다.
- 현재 장부(분봉 2026-10-15 까지)에 기록된 사건은 R1 과 R2 모두 0회다. R2 는 2027-09-15 FOMC 에서 8회가 차고, R1 은 2026년 일정이 둘뿐이라 2027 금통위 일정을 더해야 8회가 된다.
무엇을 물었나
과거 표본에서 R1 은 회의당 +4.75틱(왕복 0.5틱 뒤, 부호 뒤집기 p 0.010), R2 는 +7.05틱이었다. 그러나 같은 요일의 다른 날과 견주면 R1 은 목요일 대비 +5.3틱 p 0.044, R2 는 수요일 대비 +5.3틱 p 0.066 으로 둘 다 5% 경계에 걸쳤다. 같은 표본을 더 쪼개 봐도 새 증거는 나오지 않는다. 그래서 묻는다. 규칙을 고치지 않고 앞으로 일어날 사건에 그대로 쓰면, 비용 뒤에도 이기고 같은 요일의 평범한 날보다 나은가.
| 가설 | 내용 | 지지 문턱 | 상태 |
|---|---|---|---|
| H195 | 두 사건 전 10선 규칙(R1·R2)이 2026-10-15 뒤 사건에서도 비용 뒤 이긴다 | 규칙마다 사건 8회에서 순손익 평균 > 0 · 부호 뒤집기 단측 p < 0.10 · 평균 > 같은 요일 대조 평균 | 쌓는 중 |
용어와 기호
- 10선
- 한국거래소 10년 국채선물. 이 장부의 유일한 거래 대상이다
- 금통위
- 한국은행 금융통화위원회의 통화정책방향 결정 회의. 결정은 회의일 오전에 나온다
- FOMC
- 미국 연방공개시장위원회. 정례회의 마지막 날 뉴욕 오후에 성명이 나오며, 한국 시각으로는 다음 날 새벽이다
- R1
- 금통위 전날 밤 규칙. 금통위 전 거래일 종가 단일가에 10선을 사서 금통위일 시가 단일가에 판다
- R2
- FOMC 전 세션 규칙. FOMC 정례회의 마지막 날(뉴욕 날짜)과 같은 날짜의 한국 세션 시가 단일가에 사서 그 세션 종가 단일가에 판다. 이 세션은 성명보다 앞선다
- 시가·종가 단일가
- 장 시작과 마감 때 주문을 모아 한 가격으로 체결하는 방식. 장부에서는 그날 첫 1분봉과 마지막 1분봉 가격으로 잡는다
- 틱
- 10선 가격의 최소 변동 단위 0.01. 손익은 계약 하나당 틱으로 적는다
- 왕복 비용
- 사고팔기 한 번에 드는 비용 가정. 0.5틱으로 잠갔다
- 순손익
- (청산가 − 진입가) ÷ 0.01 − 0.5. 단위는 틱
- 사건
- 2026-10-15 뒤에 분봉이 있는 금통위일(R1) 또는 FOMC 마지막 날(R2). R1 은 그 전날 밤 FOMC 성명이 나오면 사건에서 뺀다
- 같은 요일 대조
- 같은 기간에서 사건과 같은 요일이면서 금통위일도 FOMC 마지막 날도 아닌 모든 날에 같은 규칙을 적용한 순손익. «그 요일이면 원래 오른다» 를 걸러 낸다
- 부호 뒤집기 검정
- 사건별 순손익의 부호를 무작위로 뒤집는 모든 경우(8회면 28 = 256가지)에서 평균이 관측 평균 이상인 비율. 이것이 단측 p 다
- p
- 효과가 없다는 가정 아래 관측만큼 큰 결과가 나올 확률. 이 장부의 문턱은 0.10
- α
- 판정 문턱으로 쓰는 p 의 기준값. 8회로는 검출력이 약하고 목적이 이미 경계였던 효과의 방향 확인이므로 0.10 으로 두었다
- 표본 밖 장부
- 규칙을 잠근 뒤에 생기는 사건만 한 줄씩 쌓는 기록. 과거 자료로는 검정을 새로 할 수 없을 때 쓴다
- H195
- 이 실험의 가설 번호
어떻게 쟀나
잠근 규칙
모델은 학습하지 않는다. 아래 두 규칙은 진입과 청산 시각이 고정되어 있고 매수 방향만 있다. 사건을 본 뒤에는 규칙을 바꾸지 않는다.
| 항목 | R1 금통위 전날 밤 | R2 FOMC 전 세션 |
|---|---|---|
| 사건일 | 금통위일 | FOMC 정례회의 마지막 날(뉴욕 날짜) |
| 진입 | 금통위 전 거래일 종가 단일가(그날 마지막 1분봉) 매수 | 사건일 한국 세션 시가 단일가(첫 1분봉) 매수 |
| 청산 | 금통위일 시가 단일가(첫 1분봉) 매도 | 같은 세션 종가 단일가(마지막 1분봉) 매도 |
| 건너뜀 | 그 밤 FOMC 성명이 나올 때(금통위일 전날이 FOMC 마지막 날) | 없음 |
| 크기 | 계약 하나당 틱으로 잰다. 장부는 주문을 만들지 않으며, 판정 뒤 운용 여부와 크기는 사람이 정한다 | |
| 비용 | 왕복 0.5틱을 사건마다 뺀다 | |
판정 규칙과 판정 시점
- 판정 시점
- 규칙마다 사건 수가 8 에 닿을 때 한 번만. 그 전 값은 기록일 뿐 판정이 아니며, 중간에 보고 멈추지 않는다
- (a) 수익
- 8회 순손익 평균 > 0 이고 부호 뒤집기 단측 p < 0.10
- (b) 대조
- 8회 순손익 평균이 같은 기간 같은 요일 대조 평균보다 크다
- 결론
- (a)와 (b)가 모두 맞으면 «표본 밖 지지», 하나라도 아니면 «미지지». R1 과 R2 는 따로 판정한다
8회에서 부호 뒤집기 단측 p < 0.10 이 되려면 256가지 경우 가운데 관측 평균 이상이 25가지 이하여야 한다. 그래서 8회 모두 같은 크기로 이겨야 하는 것은 아니지만, 대부분이 이기고 진 회차의 손실이 작아야 한다.
데이터
| 자료 | 기간 | 해상도 | 쓰임 |
|---|---|---|---|
| 10선 연결 1분봉(자체 수집, 아침 배치가 매일 갱신) | 2026-10-16 ~ 현재(장부 실행 시점의 마지막 분봉) | 1분 | 진입·청산가(첫·마지막 분봉), 같은 요일 대조 |
| 금통위 일정(한국은행) | 2026-10-22 · 2026-11-26, 2027 일정은 발표되면 추가 | 날짜 | R1 사건일 |
| FOMC 정례회의 마지막 날(연준 달력) | 2026-10-28 ~ 2027-12-08, 10회 | 날짜 | R2 사건일, R1 건너뜀 판단 |
표본은 앞선 실험들이 본 마지막 날(2026-10-15) 다음 날부터다. 분할, 학습, 결측 보정은 없다. 장부는 실행할 때마다 처음부터 다시 쓴다.
현황
장부
장부 파일의 마지막 실행은 분봉을 2026-10-15 까지 보았다. 표본은 그 다음 날부터이므로 기록된 사건 행은 아직 없다.
| 사건일 | 규칙 | 진입 | 청산 | 순손익(틱) |
|---|---|---|---|---|
| 기록된 사건 없음 — 장부 분봉이 2026-10-15 에서 끝난다 | ||||
판정 문턱 대비 누계
| 규칙 | 사건 | 순손익 평균(틱) | 같은 요일 대조 평균(틱) | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| R1 금통위 전날 밤 10선 | 0 / 8 | — | — | 대기 |
| R2 FOMC 전 세션 10선 | 0 / 8 | — | — | 대기 |
사건이 없어 누계 그림은 싣지 않는다. 사건이 쌓이면 이 표에 옮겨 적되, 8회 전 값은 판정이 아니다.
남은 사건과 예정일
- R1 남은 수
- 8회. 예정된 금통위는 2026-10-22, 2026-11-26 둘이고, 두 날 모두 전날 밤 FOMC 성명이 없다. 나머지 6회는 2027 금통위 일정이 나오면 설정에 더한다. 판정까지 약 1년이다
- R2 남은 수
- 8회. 예정된 FOMC 마지막 날은 2026-10-28, 2026-12-09, 2027-01-27, 2027-03-17, 2027-04-28, 2027-06-09, 2027-07-28, 2027-09-15. 여덟 번째인 2027-09-15 뒤에 판정한다
- 다음 사건
- R1 은 2026-10-22 금통위, R2 는 2026-10-28 FOMC. 장부를 다시 돌려 그 날짜의 분봉이 들어오면 첫 행이 생긴다
왜 장부인가
두 규칙은 같은 2012~2026 표본에서 여러 규칙을 시험한 끝에 남았다. 같은 표본으로 고르고 같은 표본으로 검정하면 우연히 좋았던 규칙이 살아남기 쉽고, 같은 요일 대조에서 경계에 걸친 것도 그 의심과 맞닿는다. 그 표본을 다시 쪼개는 검정은 이미 다 했다. 규칙과 판정 기준을 고를 때 볼 수 없었던 사건만이 새 증거다. 판정 규칙을 미래 자료가 하나도 없을 때 커밋해 두었으므로, 사건을 본 뒤 기준을 옮길 수 없다.
한계
검출력. 8회는 작다. α 를 0.10 으로 느슨하게 두었어도 실제 효과가 있는데 «미지지» 가 나올 수 있다. 이 장부는 효과의 크기가 아니라 방향을 확인한다.
속도. R2 는 2027-09, R1 은 2027 금통위 일정에 따라 약 1년 뒤에야 판정한다. 그 사이 값은 판정이 아니다.
체결 가정. 단일가 체결가를 첫 1분봉과 마지막 1분봉 가격으로 잡고 비용은 왕복 0.5틱 하나로 둔다. 단일가 물량 한도와 실제 체결 차이는 장부에 들어 있지 않다.
장부 갱신. 장부는 돌릴 때만 갱신된다. 이 페이지는 분봉 2026-10-15 까지 본 마지막 실행을 옮겼으므로, 그 뒤 일어난 사건(2026-10-22 금통위 포함)은 다음 실행에 들어간다.
산출물
- 계획
protocol.md,config.yaml(사건 전 커밋 9704b9a) - 도구
code/forward.py: 실행마다 장부를 처음부터 다시 쓴다 - 장부
results/ledger.csv(일별 R1, R2 순손익),results/status.json(규칙별 사건 수, 평균, 대조) - 판정규칙마다 8회에서
analysis.md에 쓴다