세 줄 요약
- 통화 여섯 개 × 조건 두 가지 × 창, 문턱, 보유, 대상, 방향을 엮은 864개 규칙을 2024년에서 평가했다.
- 비용을 뺀 뒤 우연과 구분되는(t ≥ 2) 규칙은 하나도 없었다. 국채선물 규칙의 비용 전 손익 중앙값은 3선 0.08틱, 10선 0.36틱으로 비용(1틱, 1.4틱)에 한참 못 미친다.
- 가장 가까운 것은 달러선물이 아시아 통화를 늦게 따라가는 괴리(비용 뒤 +0.36원, t 1.41)다. 체결 비용을 낮출 수 있을 때 다시 볼 후보로만 남긴다.
가설과 결론
2026-10-28 사용자 지시로 시작했다. 달러와 원화만 보지 말고 여러 통화를 보고, 시가 진입만이 아니라 장중에 계속 지켜보다 조건이 오면 매매하는 규칙을 찾으라는 지시다. 규칙이 많아 계획을 두 단계로 나눴다. 2024년(발견)에서 셋을 골라 별도 커밋으로 잠근 뒤 2025 ~ 2026(확인)에서만 판정한다(H227 ~ H229).
발견 단계에서 문턱(건수 ≥ 40, 비용 뒤 t ≥ 2)을 넘은 규칙이 없어 잠글 것이 없었고, 확인 구간은 열지 않았다. 판정은 폐기다.
용어와 기호
- 3선 · 10선
- 3년 및 10년 국채선물 근월물. 1틱 = 계약당 1만원
- 달러선물
- KRX 미국달러선물 근월물. 1틱 = 0.1원 = 계약당 1,000원
- X
- 지켜보는 통화: USDJPY(엔), USDCNH(역외 위안), AUDUSD(호주달러), EURUSD(유로), DXY(달러인덱스), USDKRW(원·달러 현물)
- Y
- 매매 대상: 3선, 10선, 달러선물
- w · θ · h
- 창(5·15분), 문턱(2·3), 보유(15·30·60분)
- 추종 조건
- X 의 w분 수익을 직전 20일 같은 창 수익의 표준편차로 나눈 z 가 |z| ≥ θ 이면 들어간다
- 괴리 조건
- Y 의 w분 수익에서 X 가 시사하는 몫(직전 20일 회귀 기울기 × X 수익)을 뺀 잔차의 z 가 |z| ≥ θ 이면 들어간다
- 방향 d
- +1 이면 추종은 X 방향, 괴리는 Y 가 따라잡는 방향. −1 은 그 반대. 둘 다 평가했다
- t
- 비용 뒤 평균을 표준편차로 나누고 √건수를 곱한 값. 2 이상이면 우연으로 보기 어렵다
자료
| 계열 | 원천 | 기간 | 세션 채움 |
|---|---|---|---|
| USDJPY, USDCNH, AUDUSD, EURUSD, DXY | 인포맥스 단말 수집 | 2024-01 ~ 2026-06(세션 기준) | 87 ~ 92% |
| USDKRW 현물 | 인포맥스 단말 수집(서울외국환중개) | 2024-01-10 ~ 2026-10-27 | 94% |
| 3선, 10선 | 사내 연결 1분봉 | 2024-01-10 ~ 2026-10-27, 636일 | 99.7% |
| 달러선물 | 사내 원장 1분봉(가격만) | 같음 | 99.7% |
시각 맞춤을 먼저 확인했다. 원·달러 현물과 달러선물의 1분 수익 상관은 같은 분에서 0.86, 한 분 어긋나면 0.05 이하다. 그래도 신호에는 통화 값을 한 분 늦춰 썼다. 달러인덱스 원천에 섞인 0 값 80개는 가격에서 뺐다.
방법
- 지켜보기
- 09:10 ~ 15:00 매분 조건을 본다. 신호 분 t 의 통화 값은 t−1 분까지만 쓴다
- 진입과 청산
- Y 의 t+1 분 종가에 들어가 t+1+h 분 종가(늦어도 15:40)에 나온다. 보유 중에는 새 신호를 받지 않고 하루 최대 2회
- 비용
- 왕복 3선 1틱, 10선 1.4틱, 달러선물 0.2원
- 고르기
- 발견 구간에서 건수 ≥ 40, 비용 뒤 t ≥ 2 인 규칙을 t 순으로 셋, (통화, 대상) 조합이 서로 다르게
- 판정(계획)
- 잠근 셋을 확인 구간에서 날 단위 순환이동 귀무 1,000회와 Holm 3개로 판정. 채택은 승률 ≥ 55% 를 포함한 문턱
결과
| X | w | θ | h | 건수 | 비용 전 | 비용 뒤 | t | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDKRW | 5 | 3 | 60 | 94 | +0.56원 | +0.36원 | 1.41 | 51.1% |
| USDCNH | 15 | 3 | 60 | 145 | +0.44원 | +0.24원 | 1.41 | 54.5% |
| EURUSD | 15 | 3 | 60 | 170 | +0.42원 | +0.22원 | 1.31 | 58.8% |
| AUDUSD | 15 | 3 | 60 | 132 | +0.44원 | +0.24원 | 1.20 | 56.1% |
| USDJPY | 5 | 3 | 60 | 250 | +0.34원 | +0.14원 | 1.10 | 57.2% |
국채선물 대상 규칙의 t 중앙값은 3선 추종 −6.0, 3선 괴리 −5.5, 10선 −3.0 안팎이다. 신호의 크기가 아니라 비용이 결과를 정한다. 장중 15 ~ 60분 안에 다른 통화가 국채선물로 넘겨주는 몫은 호가 한 칸보다 작다.
한계와 다음
- 보유를 60분까지만 봤다. 더 긴 보유나 종가 청산은 이 실험의 규칙 모음 밖이다.
- 비용은 시장가 체결을 가정했다. 달러선물 괴리 따라잡기는 지정가로 비용을 0.1원 이하로 낮출 수 있다면 다시 등록할 후보다.
- 해외 통화 1분은 2026-06 까지만 세션 시간대에 있다. 확인 구간을 열지 않았으므로 이번 결론에는 영향이 없다.
산출물
- 계획
protocol.md(사전등록 4cb618a) - 코드
code/s0_grid.py(분 격자),code/lib59.py(규칙 엔진),code/s1_discover.py(발견) - 그림 코드
code/render_figures.py - 런
results/20261028T144937_discover/(discovery_rules.csv 864행, discovery.json)
Appendix
A. 데이터셋 실물
discovery_rules.csv 는 규칙 하나가 한 행이다. 열: fam(F 추종, G 괴리), x, y, w, theta, h, sign, n, mean_gross, mean_net, t, win. 위 결과 표의 다섯 행이 그 파일의 t 상위 다섯 행이다.
B. 모델 입출력 실물
- Request meta
- 괴리 규칙, X = EURUSD, Y = 달러선물, w 15분, θ 3, h 60분, d +1
- Input
- 매분 달러선물 15분 수익에서 «직전 20일 기울기 × 유로 15분 수익» 을 뺀 잔차의 z
- Model response
- |z| ≥ 3 인 첫 분에 잔차 반대 방향(달러선물이 따라잡는 쪽)으로 다음 분 종가 진입, 60분 뒤 청산
- Ground truth check
- 2024년 170건, 비용 뒤 +0.22원, 승률 58.8%, t 1.31 — 문턱 t 2 미달
C. 실험 설정
- 규칙 모음F·G × 통화 6 × 대상 3 × w 2 × θ 2 × h 3 × 방향 2 = 864
- 정규화직전 20 거래일(최소 15) 세션 표준편차, 괴리 기울기는 같은 20일 5분 간격 표본
- 비용왕복 3선 1틱, 10선 1.4틱, 달러선물 0.2원
- 발견 / 확인2024-01-10 ~ 2024-12-31 / 2025-01-02 ~ 2026-06-30(열지 않음)