세 줄 요약
- 금리 기사가 많은 밤(상위 20%)의 카드를 절반으로 줄이면 2023 ~ 2026 하루 −0.15틱(p 0.96), 4개 연도 모두 손해다.
- 기사가 많은 밤일수록 되돌림이 크다. 확인 구간 기사량 오분위 손익은 −2.88 에서 +2.82 틱으로 올라간다.
- 반대로 기사가 가장 적은 밤을 절반으로 하면 두 구간 모두 나았다(+0.10, +0.19). 사후 규칙이라 전진 장부(0080 A4)에서 확인한다.
가설과 결론
2026-10-29 사용자 지시(다자산 프로그램 모두 진행)로 시작했다. 아이디어 36(기사 개수 가중)과 9(뉴스 주제 비중)를 기사량 하나로 줄였다.
| 가설 | 내용 | 결과 | p | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| H257 | 기사 많은 카드 날 절반 − R1, 확인 구간 일별 차이 > 0 | −0.15틱/일(90% −0.28 ~ −0.02) | 0.96 | 미지지 |
기사가 많은 밤의 움직임이 오히려 더 되돌아온다. 관심이 몰린 밤에 한국 시가가 더 과하게 따라가는 것으로 읽힌다.
용어와 기호
- 카드
- 미국 10년 금리가 밤사이 3bp 이상 움직이면 3선을 시가에 반대로 들어가 종가에 청산하는 규칙(0018)
- R1
- 원화 고유 충격이 미국 금리 방향과 엇갈린 밤 1계약, 같은 밤 0.5계약(0057)
- 기사량 n
- 1002 뉴스 검색에서 제목에 연준, 국채, 금리, 뉴욕채권, 국채금리 가운데 하나가 든 기사 수, 한국 거래일 16:00 부터 다음 세션 08:20 까지
- 기사 비율 r
- n 을 직전 60밤 중앙값으로 나눈 값. 기사 총량이 해마다 바뀌는 추세를 지운다
자료와 방법
- 자료
- 1002 뉴스 검색 API(연합인포맥스, 연합뉴스) 3,388밤, 하룻밤 중앙값 18건. 0066 공통 패널의 카드 날(발견 907일, 확인 419일)
- 규칙
- r 이 발견 구간 상위 20%(1.43배 이상)인 카드 날은 R1 가중을 절반. 같은 총 계약으로 발견 구간 비율에 맞춰 늘린다
- 검정
- 같은 날짜의 일별 손익 차이(규칙 − R1, 왕복 1틱), 월 블록 부트스트랩 5,000회 한쪽
결과
| 오분위(적음 → 많음) | 발견 2013 ~ 2022 | 확인 2023 ~ 2026 |
|---|---|---|
| 1 | +0.85 (208) | −2.88 (57) |
| 2 | +2.34 (152) | +0.74 (109) |
| 3 | +1.21 (163) | +0.41 (91) |
| 4 | +2.15 (176) | +1.28 (86) |
| 5 | +1.38 (181) | +2.82 (76) |
사전등록 규칙은 발견 구간에서 0.00(p 0.54), 확인 구간에서 −0.15 였다. 탐색으로 반대 규칙(기사 비율 하위 20%, 0.71배 이하인 밤을 절반)을 보면 발견 +0.10(p 0.027), 확인 +0.19(p 0.011)로 두 구간 모두 R1 보다 낫다.
한계
- 반대 규칙은 결과를 보고 고른 것이다. 발견 구간 오분위는 단조가 아니다. 2026-10-30 부터의 카드 날로만 판정하는 0080 장부의 A4 로 넘겼다.
- 기사 수는 제목 낱말 다섯 개에 기대고, 같은 사건의 중복 기사를 지우지 않았다.
산출물
- 계획
protocol.md(사전등록 ec73adb) - 코드
code/s0_counts.py,code/s1_news.py - 런
results/20261029T083443_main/metrics.json, 기사 수data/cache/exp0079/counts.csv
Appendix
A. 데이터셋 실물
counts.csv 한 행은 (신호일 s, 세션 e, 기사 수 n, 검색 호출 수)다. 예: 2013-06-14 → 2013-06-17 밤 23건.
B. 모델 입출력 실물
- Request meta
- 카드 날 s, 세션 e 08:20 판단
- Input
- 밤사이 기사 수, 직전 60밤 중앙값, 미국 10년 변화, 원화 고유 충격
- Model response
- r ≥ 1.43 이면 R1 계약의 절반, 아니면 R1 그대로(같은 총 계약 보정 뒤)
- Ground truth check
- 확인 구간 419일, 일별 차이 −0.15틱
C. 실험 설정
- 검정월 블록 부트스트랩 5,000회(seed 66), 프로그램 전체 Holm(0066 프로토콜 §1)