세 줄 요약
- 장중·당일 신호 실험 67개(폐기 50, 보류 11, 진행중 5)를 모았다. 누락 0, 빈칸 0, 대장 판정과 불일치 0 이다.
- 봇 제약으로 읽으면 그대로 실행할 수 있는 것은 3개뿐이고 그마저 폐기나 비용표다. 44개는 «시가 진입, 종가 청산» 이라 점심 청산판으로 바꿔 다시 재야 하고, 20개는 오버나잇이거나 수명이 15분 미만이라 불가다.
- 확인 구간에서 비용 1틱 뒤 양이고 연 24회를 넘는 신호는 미국 야간 되돌림 카드 하나다. 봇 1판 신호는 이것이고, 2순위는 WTI 장중 급변 10선 반대(탐색 +1.63틱), 3순위는 3선 고유 몫 다음 날 되돌림이다. 호가 불균형과 주문 흐름은 신호가 아니라 실행 정보로만 쓴다.
질문과 결론
채권 데스크는 장중에 3년·10년 국채선물 매수·매도 신호를 내는 봇을 원한다. 봇은 신호를 내고 사람이 주문하므로 신호 뒤 약 2분이 지나도 유효해야 하고, 11:30 ~ 13:00 에는 거래하지 않으며, 15:30 전에 청산하고, 오버나잇이 없다. 봇의 첫 신호를 고르기 전에 저장소가 이미 검정한 신호를 이 제약으로 다시 읽는 것이 이 실험이다.
| 가설 | 내용 | 값 | 판정 |
|---|---|---|---|
| H588 | 지시 목록 23개와 대장 질문에 «장중, 분봉, intraday, 시가» 가 든 53개가 빠짐없이 들어 있다 | 누락 0 | 통과 |
| H589 | 모든 행에 비용 뒤 틱, 빈도, 보유 기간, 오버나잇, 실행 가능 판정이 있다 | 빈칸 0 | 통과 |
| H590 | 판정 낱말이 대장과 일치한다 | 불일치 0 | 통과 |
용어와 기호
- 3선, 10선, 30선
- 한국거래소 3년, 10년, 30년 국채선물. 가격으로 거래하며 금리가 오르면 가격이 내린다
- 틱
- 가격 최소 단위 0.01. 손익은 모두 1계약당 틱이다
- 비용 1틱 뒤(net1)
- 왕복 매매 비용 1틱을 뺀 건당 손익. 저장소의 판정 기준이다. 보고 기준은 2틱
- 발견 구간, 확인 구간
- 규칙을 고른 구간(대개 ~ 2023)과 고른 뒤 처음 보는 구간(대개 2024 ~). 판정은 확인 구간으로 한다
- 카드(0018)
- 미국 10년 금리가 밤사이 3bp 이상 움직이면 3년 국채선물을 시가에 되돌림 방향으로 들어가 종가에 나오는 매일 추천 카드
- Holm 보정
- 여러 가설을 함께 시험할 때 p 값을 가설 수에 맞춰 키우는 방법
- 수명
- 신호가 난 뒤 그 가격대로 들어가도 되는 시간. 사람이 주문하는 봇은 15분 이상이어야 한다
- 가격 대역 진입
- «지금 이 가격» 대신 «이 가격 이하로 N 분 안에» 로 내는 진입 신호
- 점심 창
- 사용자가 거래를 피하는 11:30 ~ 13:00. 봇은 11:15 부터 진입하지 않고 11:20 에 보유 포지션 청산 신호를 낸다
- 봇 실행 판정
- 불가 = 오버나잇이거나 수명 15분 미만이거나 15:30 전 청산 불가. 조건부 = 점심 창과 겹쳐 청산 시각을 바꿔야 함. 가능 = 그대로
- 사전확률
- 높음 = 확인 구간 비용 뒤 양이고 연 24회 이상. 중간 = 발견만 양이거나 조건부로 양. 낮음 = 폐기이고 되살릴 근거 없음
- OBI, OFI
- 1호가 잔량 불균형과 주문 흐름 불균형. 호가창에서 읽는 미시 신호
- WTI 급변
- 한국 장중 서부텍사스 원유 선물 누적 변화가 같은 경과 시간 기준 2 표준편차를 넘는 사건
- 3선 고유 몫
- 3선 장중 변화에서 코스피200 선물과 달러선물로 설명되는 몫을 뺀 잔차
자료
| 자료 | 기간 | 해상도 | 쓰임 |
|---|---|---|---|
| 실험 대장(REGISTRY) | 0001 ~ 0201 | 실험 | 질문, 판정과 핵심 수치, 커밋 |
| 각 실험의 analysis.md | 2026-08 ~ 11 | 실험 | 대장에 없는 수치(0018 카드 본문, 0024, 0027, 0028, 0030, 0148, 0182, 0192) |
| 봇 계획 문서 | 2026-11-04 | 문서 | 봇 제약 |
단말 조회는 하지 않았다. 수치는 각 실험이 정한 비용과 구간 정의를 그대로 옮긴 것이라 실험끼리 정확히 비교되지는 않는다.
방법
- 지시 목록 23개와 정규식 대상 53개를 합쳐 67개 실험을 골랐다(0026 비용 지도는 신호가 아니지만 지시 목록이라 넣었다).
- 행마다 신호 정의, 상품, 진입 시각, 보유 기간, 비용 1틱 뒤 건당 틱(전체·확인), 연 빈도, 판정, 오버나잇, 수명, 점심 충돌, 15:30 청산, 봇 실행, 사전확률, 출처를 적었다.
- 봇 실행 판정은 위 용어표의 규칙을 코드로 적용했다. 판정 낱말은 코드가 대장에서 읽어 손으로 적은 값과 대조했다.
결과
확증 결과
위 가설 표와 같다. 판정 분포는 폐기 50, 보류 11, 진행중 5 이고, 0009(안 쓴 표 다섯의 예측 문제 격자)는 대장 판정이 «채택» 이다.
실행 가능성
| 판정 | 수 | 대표 |
|---|---|---|
| 가능 | 3 | 0192 고정 시간 창(폐기), 0127 호주 마지막 한 시간(폐기), 0026 비용 지도(신호 아님) |
| 조건부 | 44 | 0018 카드와 그 변형 전부(시가 진입, 종가 청산이 점심을 지난다), 밤사이 특징 회귀 15개, 장중 뉴스·수급·시간 창 규칙 |
| 불가 | 20 | 금통위 전날 10선(0037, 0038, 0041), 국고 입찰 전날 매도(0163), 다일 보유 7개, 호가·초 단위 규칙(0027, 0028, 0029, 0030, 0045, 0053 ~ 0056) |
«조건부» 가 많은 이유는 저장소의 당일 규칙 대부분이 «시가 진입, 종가 청산» 이기 때문이다. 봇은 11:20 청산판으로 바꿔 다시 재야 한다. 익절 실험(0024)은 고정 익절이 종가 청산보다 못하다고 했으므로, 11:20 청산이 손익을 얼마나 깎는지가 1판의 첫 질문이다.
손익과 빈도
- 확인 구간 비용 1틱 뒤 양: 0018 카드(전체 +1.8틱, 최근 60건 −0.0틱으로 약해졌다), 0136(+1.25틱, 67건, p 0.24, 폐기), 0176(+4.1틱, 연 13회, 폐기), 0157(+1.63틱, 전 구간, p 0.14, 보류).
- 연 24회를 넘고 확인 구간 양인 것은 0018 뿐이다.
- 장중 정보로 방향을 맞히는 규칙(0059, 0060, 0098, 0162, 0180, 0192, 0197, 0027, 0028, 0045, 0053, 0055)은 모두 비용 뒤 음이다.
- 카드 위의 사이징·필터 변형(0033, 0069, 0114, 0120, 0130)은 모두 카드를 깎았다. 정보를 더 본다고 카드가 좋아진 적이 없다.
봇 1판 후보
| 순위 | 신호 | 사전확률 | 근거와 숙제 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0018 미국 야간 되돌림, 3선 시가 대역 진입 | 높음 | 유일한 검증 우위. 08:47 대역 진입과 11:20 또는 시간 손절 청산판 손익, 손절 대역, 10선 판을 다시 잰다 |
| 2 | 0157 WTI 장중 급변 10선 반대 | 중간 | +1.63틱 p 0.14, 연 70회. 1분 뒤 진입을 2분 지연·대역으로 바꾸고 점심 창을 빼면 남는지 |
| 3 | 0126 3선 고유 몫 다음 날 되돌림 | 중간 | Holm 0.26, 독립 후보. 다음 날 시가 진입 당일 청산으로 정의하면 봇 조건에 맞는다 |
| 4 | 0163 입찰일 당일 09:00 → 11:00 약세 | 미측정 | 전날 종가 진입은 불가. 당일 부분만 따로 잰다 |
| 실행 정보 | 0027 OBI, 0028 OFI, 0026 비용 지도 | 해당 없음 | 신호가 아니라 진입·청산 시점과 대역에 쓴다 |
카탈로그 표
전체 67행은 정본 런의 catalog.csv 와 catalog.md 에 있다. 아래는 지시 목록 23개 가운데 봇 설계에 직접 닿는 행이다.
| 번호 | 신호 | 상품 | 보유 | 전체 | 확인 | 연 | 판정 | 봇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0018 | 미국 야간 되돌림 시가 진입 | 3선 | 종가 | +1.8 | −0.0(60건) | 107 | 진행중 | 조건부 |
| 0024 | 카드 고정 익절 | 3선 | 목표가 | 종가보다 낮음 | 미측정 | 107 | 폐기 | 조건부 |
| 0027 | OBI 부호 추종 | 3·10선 | 30 ~ 300초 | −0.58 | 미측정 | 연속 | 폐기 | 불가 |
| 0028 | OFI 1 ~ 15분 | 3·10선 | 1 ~ 15분 | 음 | 미측정 | 연속 | 폐기 | 불가 |
| 0030 | 개장 갭 페이드 | 3·10선 | 분 | 손실 | 미측정 | 연속 | 진행중 | 불가 |
| 0033 | 국면·수급 조건 | 3선 | 종가 | −0.52/세션 | 뒤집힘 | 107 | 폐기 | 조건부 |
| 0036 | 금통위 당일 규칙 6개 | 3선 | 분 ~ 하루 | 미통과 | 미측정 | 8 | 폐기 | 조건부 |
| 0038 | 금통위 전날 10선 매수 | 10선 | 오버나잇 | +4.75/회의 | 대기 | 8 | 보류 | 불가 |
| 0045 | 결정 첫 1분 추종 | 3선 | 15분 | −0.38 | 미측정 | 8 | 폐기 | 불가 |
| 0054 | 발언 LLM 톤 추종 | 3·10선 | 분 | −0.95 | 미측정 | 30 | 보류(톤만) | 불가 |
| 0055 | 발언 초 단위 진입 | 3선 | 분 | −0.76 | 미측정 | 30 | 폐기 | 불가 |
| 0059 | 통화 장중 조건 864규칙 | 3·10선 | 15 ~ 120분 | 0개 통과 | 안 열음 | 0 | 폐기 | 조건부 |
| 0162 | 투신 장중 수급 추종 | 3·10선 | 종가 | −0.7 ~ −4.0 | −1.55 | 60 | 폐기 | 조건부 |
| 0163 | 입찰 전날 매도 → 11:00 | 10선 | 오버나잇 | +2.9 | −1.4 | 67 | 보류 | 불가 |
| 0192 | 14:30 매도 시간 창 | 3·10선 | 75분 | +0.70 전 | −0.30 | 244 | 폐기 | 가능 |
| 0197 | MBS 입찰 창 매도 | 3·10선 | 창 | −2.81 초과 | −1.31 | 27 | 폐기 | 조건부 |
한계
- 수치는 각 실험의 비용·구간 정의를 그대로 옮겼다. 비용 0.5 ~ 2틱, 발견·확인 구간이 실험마다 다르다.
- 밤사이 특징 회귀 15개는 규칙 손익을 재지 않아 «계수 검정만» 으로 적었다.
- 봇 제약 아래의 손익(지연 2분, 대역, 11:20 청산)은 어느 실험도 재지 않았다. 이 표는 후보를 고르는 표이지 성적표가 아니다.
다음에 해 볼 것
- 0018 을 봇 실행판(08:47 대역 진입, 11:20 청산 또는 시간 손절 60·120·180분)으로 3선과 10선에서 다시 잰다.
- 0157 과 0163 의 당일 부분을 봇 제약 아래 다시 잰다.
실험 설정
- 대상지시 목록 23개 + 대장 질문 정규식 «장중|분봉|intraday|시가» 53개, 합 67개
- 봇 제약지연 2분, 대역 진입, 11:15 ~ 13:00 진입 금지와 11:20 청산, 15:30 전 청산, 오버나잇 없음
- 실행 판정불가(오버나잇, 수명 < 15분, 15:30 청산 불가) / 조건부(점심 창과 겹침) / 가능
- 대조판정 낱말을 코드가 대장에서 읽어 대조, 불일치 0
- 정본 런20261104T173432_main