전략_스코어카드
일정·기타∑ mficc 자체 계산수집 계획
자동화 대상 아님 · 지금 지을 수 있다
수집하지 않는다. 우리 운영 기록은 _meta/at_runs·at_manifest 가 이미 갖고 있고, 남의 배치 로그를 매일 복사할 이유가 없다.
이번 화면 범위 밖 — 타일 설계에 들어가지 않았다
원천 주석 — 원천 수집이 아니다. 우리 raw 로 재계산해야 한다.
실데이터 — 머리·꼬리 15행전략_스코어카드
/mnt/d/data/project-at/raw/mficc/08_일정기타/전략_스코어카드.csv · 18,299바이트 · 13열
| id | 전략명 | 카테고리 | 페이퍼 | 상태 | 계약수 | 연간거래일 | 비용가정 | 연수익_만원 | sharpe | 승률 | 비고 | 갱신일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동시호가 방향 — 10선 확신구간 | 동시호가·장중 | 2026-07_국채선물_동시호가_연구_합본.html | 후보 | 100 | 47 | 왕복 1틱 | 4360 | 1.81 | 0.56 | 7년 OOS +3.05억(매년 흑자, 26년 반기 +0.82억). 손익분기 비용 1.9틱 — 슬리피지 관리가 생명. 15:34 신호로그 전방검증 진행 중, 1~2개월 후 실전 승격 판정 | 2026-07-10 |
| 2 | 동시호가 방향 — 3선 | 동시호가·장중 | 2026-07_국채선물_동시호가_연구_합본.html | 폐기 | 100 | 47 | 왕복 1틱 | -3430 | -4.3 | 0.42 | 통상 변동 1~2틱이 비용 1틱을 구조적으로 못 이김 (0틱이어도 연 +1,200만 수준) | 2026-07-10 |
| 3 | 입찰일 발표직후 — 10선 무필터 | 입찰 연구 | 2026-07-10_장중_시점별_방향성_v1.html | 보류 | 100 | 100 | 왕복 1틱 | 210 | 0.04 | 0.5 | 패턴은 실재(발표직후 +1.0~1.3틱, t=2.1~2.5)하나 엣지=비용. 입찰강도·확신모델 필터 얹어야 후보 승격 가능 — v2 과제 | 2026-07-10 |
| 4 | 장중 일반 시간대 그리드 (발표대 제외) | 동시호가·장중 | 2026-07-10_장중_시점별_방향성_v1.html | 폐기 | 100 | 240 | 왕복 1틱 | 0.52 | 대부분 셀 50~55%로 왕복 비용 못 이김. 마감 단일가 같은 구조적 수요 집중이 없는 구간에서 수급 정보의 즉시 예측력은 제한적 | 2026-07-10 | ||
| 5 | 폐장후 선물정보의 장외 종가 반영 | 종가 정보 | 2026-07-10_폐장후_선물정보와_장외종가_v1.html | 보류 | 집행가 검증 불능(장외 체결시각=신고시각) | 관계는 강함(R² 0.78~0.81, 반영률 77~89%%) — 종가 예측·평가 용도로는 즉시 유용. 거래화는 자체 수신시각 있는 장외 호가(chat_raw, 07-08~축적) 확보 후 호가 갱신 지연 검정으로 판정. 초기 백테스트는 체결시각 오인으로 파기 | 2026-07-10 | |||||
| 6 | 캘린더 규칙맵 v2 + v3 그레이필터 — 무국면 (운용 채택) | 캘린더 운용 | 2026-07-23_캘린더_v3_현선_국면필터.html | 후보 | 242 | 메이커: 현물 편도 0.1bp·선물 0.5틱 (테이커는 규칙표 참조) | 228615 | 2.0 | 0.603 | 표본외 워크포워드(2022-01~2026-07, 4.52년) 총 1,035,930만 = 연 22.9억 · 1,099건(연 243건) · 건당 t=6.28 · 연도별 5/5 흑자. 원화 규약 v2(07-24, 실집행 용량): 차익 지표 = 3선 500계약(1pt=500만)·10선 300계약(1pt=300만), bp 지표 = 델타 1,000만원/bp(3선 ~357·10선 ~118계약 상당). 산식: 연수익=총/스팬, Sharpe=청산일 합산 일별 손익 √250 연율화(무거래일 0 포함), 승률=건당 손익>0. v3(07-23): B10 규칙 D-6 그레이 회피(생략은 가상정산 전방 채점·역방향이면 철회). 전체표본 합산(46.3억)은 상한 참고치. 종가 체결·전부 수락·겹침 무시 — 겹침 반영 실측 = 사이징 v1(07-24c): MTM Sharpe 1.99 기준. 집행 모델 = 선물 페어 계약 고정(500/300 최대)·현물 델타×확신 티어. 티어+예산+감속 = 연 31.8억·Sharpe 1.94·MDD -20.5억 (advisor 가동, Action 규모 표시). | 2026-08-14 | |
| 7 | 캘린더 규칙맵 v1 — 국면 조건부 (연구 기록) | 캘린더 운용 | 2026-07-10_캘린더_이벤트_조건부_종가전략_v2.html | 보류 | 1000 | 160 | 비용 미차감 (메이커 전제) | 94533 | 0.78 | 0.555 | 규약 2계열(저평/고평/그레이존) 국면 조건부 — 표본외 워크포워드에서 무국면에 일관 미달(9.5억 vs 24.9억)하여 운용 미채택, 연구 기록으로 유지. v1 페이퍼 = 국면 조건부 사건연구. (원화 수치는 구 규약 기준 기록: 전 지표 1단위=1,000만원·차익 1,000계약 가정 — 미채택 연구라 재환산 생략) | |
| 8 | 바이백 페어 — 대상물 vs 프록시 (측정 연구) | 캘린더 운용 | 2026-07-13_캘린더_애드온_바이백_v1.html | 기록 | 비용 미차감 | 지정 페어 4개 n=12 측정 연구(선별 요건 미달) — 최선 D-3→D-2 -1.48bp(|t|=3.1). 운용 미반영. 단 바이백 이벤트 자체(연 25회)는 본편 편입되어 v2 운용맵에 규칙 3개(C310 스티프너 표본외 재현 등) 포함. | 2026-07-24 | |||||
| 9 | 입찰 공표 점프 트리거 — 발작 추격 | 입찰 연구 | 2026-07-13_입찰공표_점프트리거_발작회귀_v1.html | 기각 | 36 | 선물 1틱 / KTS 테이커 0.6bp | 전 구성 t<2·홀드아웃 선별 0 — 공표 1분 내 소화 실증(추격 진입 무수익). 산출물 = 서프라이즈 S1 시계열 159건(공변량)·점프 트리거·발표시각 전방 수집기(mficc_moef_watch). 재검 조건: 전방 수집 12개월 후 초 단위 트리거. | 2026-07-24 | ||||
| 10 | 캘린더 장중 집행시점 | 캘린더 운용 | 2026-07-14_캘린더_장중_집행시점_v1.html | 기록 | 종가 규약 유지 | 집행 연구(전략 아님): 고정시각·조건부 지정가 모두 기각 — 종가 집행이 근사 최적. 진입일 오전 선집행 -0.26단위(t-2.2) 손해. 저평 조건부는 실측 저평 축적 후 전방 재론 | 2026-07-14 | |||||
| 11 | 입찰테일 사전 GBM 포지셔닝 | 입찰 연구 | 2026-07-21_입찰_강약세_연구_v3.html | 기각 | 19 | 선물 메이커 왕복1틱/테이커 2틱 | 6100 | 0.71 | 0.58 | [v3 정정] 풀링 IC(+0.13, p=0.035)는 연도 레짐 착시 — 연도 내 재표준화 IC 0(OLS -0.04/GBM +0.04, p>0.5). 수익 원천 = 연도 베팅(2023 편중과 정합)으로 재분류, 후보 철회. 원 사양: LOYO GBM |z|>=0.5 진입 10:50→종가, 메이커 +0.44bp/건. 상세 = v3 페이퍼 §5. | 2026-07-29 | |
| 12 | 입찰공시 감지선행 창 (초단위) | 입찰 연구 | 2026-07-21_입찰테일_공시시각_초단위반응_v2.html | 보류 | 40 | 선물 테이커 왕복 2틱 | 발표 후 추격·페이드는 초단위 진입(지연 1초)에도 전패 재확정 — 유일 여지 = 웹감지가 점프 선행(7/20 실측 9초, 감지+2s 매도→+30s 청산 비용후 +2틱, N=1). 재검 조건: 발표시각_로그×딥북 전방 10건 누적 후 집행규칙 확정. 감지 2초 내 경쟁자 존재(매수1 잔량 반감) 유의. | 2026-07-21 | ||||
| 13 | 입찰일 장중 현선분화 — 베이시스 왕복 | 입찰 연구 | 2026-07-20_입찰일_장중_현선분화_v1.html | 기록 | 36 | 선물 1틱·현물 메이커 0.1bp | 10y 베이시스 오전 확대→오후 수렴 산모양(20y는 오후 지속형). 독립 전략은 비용 미달 — 강약세 v3에서 오후 수렴(t=-3.98)을 집행 타이밍 정보로 재정리(필터 가치 +0.19bp 무비용). 2026년 역전 주의. | 2026-07-24 | ||||
| 14 | 10년 입찰 전후 — 신구SP 국면 조건부 | 입찰 연구 | 2026-07-21_10년_입찰전후_신구SP_외인_전략_v1.html | 보류 | 12 | 현물 메이커 왕복 0.2bp | 이벤트 스터디(h=-5~+5, ΔSP=신-구 민평): 입찰 전 확대·후 축소, 국면별 저평장 +0.48(t=1.9)/그레이 +0.61(t=3.0)/고평장 무. 전방 검증 전 — 제안로그 채점으로 확증 후 승격 판정. | 2026-07-23 | ||||
| 15 | 입찰 강약세 — 외국인 요인 (신호 연구) | 입찰 연구 | 2026-07-21_입찰_강약세_외국인_요인_v1.html | 기록 | 해당 없음(신호 연구) | 강약세 v3에서 유일하게 생존한 사전 변수 = 외인 선물 누적 포지션(연도 내 재표준화 IC +0.187, p=0.0015; 외인 3피처 GBM). 플로우(diff)는 무유의 — 수준이 신호. 사전 포지셔닝 백테스트는 사전 등록 후 진행. | 2026-07-23 | |||||
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ | ||||||||||||
| 신호 8주 지속 + 전방 채점 누적 음수 | 실행은 승인. 일일배치 decay 스텝 | |||||||||||
| 갱신 | 판정 열람은 월 1회 규약. 고정 문턱 대시보드(별도 인스턴스)는 참고용 | |||||||||||
| — 과잉 경고 3건·미탐 2건 대조 실증." | 2026-07-24 | |||||||||||
| 21 | 뉴스 실질시각 규약·반응 기준선 (신호 연구) | 뉴스·이벤트 | 2026-07-27_뉴스_단말_선물반응_v3.html | 기록 | 해당 없음(기준선 연구) | v3(단말 1002 백필 6.5년, 장중 61,308건): 발작 = 민감 2,941·엄격 2,894 vs 기대 1,226 = 2.4배, 2020~2026 전 연도 1.4~3.2배 재현. 엄격창(사전 혼입 구조적 배제) 생존 = 역인과 반박. 분 단위 앵커 감지 손실 6% 실측(초복원 1,313건: 정밀 82 vs 엄격 77). 방향×국면 6.5년 ρ=+0.18 p=0.13 비유의 — 비방향성 확정. 속보 마커 16.0% vs 4.7%(2025~ 한정·표기 관행 변화 주의), 금통위 키워드 10.0%. 창 설계=민감(0,4]·엄격[1,4] 이중, 시대 이원(틱 2023~/분봉 2020~22 +60s 종가 라벨), 월별 조건부 플라시보. 다음: 1002 스트리밍 수집기·웹 idxno-walk 2020 연장(초·본문). 계보 v1 규약→v2 방법론→v3 장기 재현. | 2026-07-27 | |||||
| 22 | 역외 펀딩→구간수급→금리 선행성 (신호 연구) | 역외·펀딩 | 2026-07-27_역외_펀딩_구간별_선행성_v1.html | 기록 | 2-링크 분해: ①펀딩(Δbasis20)→수급 구간 분화 — 3Y 이탈 ρ=-0.39·1Y 파킹 유입 ρ=+0.37 (각 p<0.001, Bonferroni 생존; 반쪽 3Y 전반 주도 주의) ②수급→금리 = 무 (2005~ 20년, 전 테너·지평·레짐 |ρ|≤0.07) ③펀딩→5Y 금리 직접 ρ=-0.56 (반쪽 -0.61/-0.55, 단일 사이클 국면 관찰). 결론: 사슬은 수급 링크에서 끊김 — 수급은 예측자가 아닌 상태 변수, 가치는 구간 분화·basis 급등 감지. 감시 2항목(1Y↑&3Y↓ 동시·Δb20≥+15bp)은 역외 탭 카드, 매매규칙 아님. 검정=순환 시프트 순열 2,000회. | 2026-07-27 | ||||||
| 23 | 뉴스 발작 예측 스크리너 큐 (GBM, 신호 연구) | 뉴스·이벤트 | 2026-07-27_뉴스_발작예측_GBM_v4.html | 기록 | 도착 시점 피처 27개(사전 고정 렉시콘 7군+마커+시간대+시장 맥락, 전부 t̄ 이전)로 P(발작) 학습. LOYO 7폴드 통합 AP 15.7% vs 규칙 9.2% vs base 4.9% — 전 연도 게이트 통과. 절제: 텍스트만 11.6%·맥락만 12.5% = 상보(충격 기사 피처 실재). 상위 1% 큐 정밀도 36.7%(리프트 7.5×)·캘리브레이션 단조. 중요도: 당일 고저폭>60분 기사 밀도>시각>금통위 키워드>실황 마커. 비방향(주목 순위이지 베팅 신호 아님). 다음: 본문 확보 후 폴드 내 토큰·BOK 톤 피처, 1002 스트리밍 큐 이식, 고정 틱 라벨 강건성. **v5(2026-07-29)**: 웹 완주(바닥 2021-11-04)·초앵커 26,634행 후속 — 폴드 내 χ² 토큰 250 추가 AP 16.9%(상위1% 정밀 38.5%), 초앵커 라벨 17.5% (v4 15.7 대비 +1.2/+1.8%p, 규칙 9.2%). 1002 본문 컬럼 공백으로 본문 축 미작동 — 웹 body 조인(v5.1) 여지. models/news_gbm_v5.json. | 2026-07-29 | ||||||
| 24 | 3원 커브 적합·괴리 동학 (기록) | 커브·RV | 2026-07-28_커브_3원_svensson_괴리동학_v1.html | 기록 | 3원 커브(국고 Svensson·통안 NS·IRS) 일별 적합 v1 — RMSE 국고 1.47/통안 1.50/IRS 0.47bp. 괴리 11계열 전부 평균회귀(HL 11~84일), 단 앵커 이동(SS1 +14/MS1 −18bp) — z는 롤링 기준. 계절성 Bonferroni 생존 3건(SS3 10월·MK1 1월·MS2 6월). 현재 MK 단기 p1~2 통안 극단 강세. 기록용 — 매매규칙 아님, 규칙화는 전방 채점 후. | 2026-07-28 | ||||||
| 25 | 삼통 입찰 사이클 D0 매수→D+5 (통안 세대 v1) | 커브·RV | 2026-07-28_통안_세대구조_프록시_입찰사이클_v1.html | 후보 | 12 | 장외 메이커 0.1bp 편도 | 5304 | 0.8 | 66.0 | 삼통(통안 3y) 월간 입찰 사이클: 입찰 전 5일 +0.81bp 컨세션 → 후 5일 -0.64bp 회복, 2022~26 전 연도 방향 일치. D0 매수→D+5 청산, 메이커 순 +0.44bp/회 × 12회 = 연 +5.3bp. 테이커면 소멸 — 메이커 전제. 전방 채점 게이트(≥6회, ≥+0.2bp/회) 통과 후 규칙화. 부수: 세대 사다리(구통 +1.2bp 구조 저평, 2026 +6.2 극단)·신물 프리미엄 한 달 소멸·프록시 교체는 커브 앵커로 해결(원시는 HL 2배 왜곡). | 2026-07-28 | |
| 26 | 종목 RV 스위치 스크리너 (특성조정 잔차 z) | 커브·RV | 2026-07-28_종목RV_특성통제_평균회귀_v1.html | 기록 | 장외 메이커 0.1bp 편도·스위치(무공매도) | 700 | 2.41 | 종목 rv 특성통제(FM): 지표 -0.35/구지표 +0.26/3선바스켓 -0.81(저평국면 -0.09 추가)/이표갭 +0.07bp/%p, R2 17%. 반감기 원시 9.4=잔차 8.3일 — 회귀 주체는 특성조정 잔차(19-6 사례: rv -5.2 중 특성 1.5bp). 워크포워드 H10 롱숏 net +0.62bp(IR 2.41) — 숏 대차 30bp/연 반영 시 소멸, 실행형=스위치 net +0.29bp/10일≈연 +7bp/단위델타. 확증 게이트=체결 기반(bond_trade) 검증. | 2026-07-28 | |||
| 27 | 뉴스 발작 등급 스크리너 (실시간 운용) | 뉴스·이벤트 | 2026-07-29_뉴스_발작예측_v5_등급체계_스트리머.html | 기록 | v5 정본: 폴드내 토큰 AP 16.9%·초앵커 라벨 17.5% (v4 15.7, 규칙 9.2). **등급 체계 정의** A≥0.553(p99)/B≥0.166(p95)/C≥0.089(p90), 운용은 전이력 학습 pkl(연구 LOYO와 분리). 금통위일 리플레이 등급별 적중률 A 100%/B 72.4%/C 63.6%/미등급 27.1% 단조. 실시간 인제스트는 보류(웹 2h 가동). 스트리머 자기채점 = 뉴스_감지로그. | 2026-07-29 | ||||||
| 28 | 통당 매도+국고2y 매수 페어 E-5→E+18 (통안 공급 v2) | 커브·RV | 2026-07-29_통안_공급사이클_입찰_조기환매_v2.html | 후보 | 8 | 장외 메이커 0.1bp 편도 | 8912 | 1.4 | 77.0 | 게이트 배지 부착(관찰, 창20일 — 층위A §5.4) · 통안 공급 v2: 증액 입찰월 통당 매도/매수지연 D-5→D+18 — 메이커 순 +1.11bp/회(t=7.02, 승률 77%, 12/12년 양), 연 8회 ≈ +8.9bp. 사전컨세션 +0.67bp(보정생존)+사후 무회복 +0.52bp/20d. 무조건부 드리프트 0 — 입찰 창 고유. 부수: 환매 프리미엄 -0.28→+0.24 되돌림(규모 도즈-리스펀스), 환매 규칙은 연도 안정성 미달로 후보 보류(공고일 스크랩=v2.1). | 2026-07-29 | |
| 29 | 통안 환매 공고매수 게시+1→D-1 (통안 공급 v2.1) | 커브·RV | 2026-07-29_통안_공급사이클_입찰_조기환매_v2.html | 후보 | 16 | 장외 메이커 0.1bp 편도 | 4816 | 0.51 | 57.0 | 통안 공급 v2.1 공고매수: 게시+1 매수→환매 D-1 청산 — gross +0.50bp/건(플라시보 p<0.001, t=2.58, n=147), maker 순 +0.30, 4/4년 양. 대상·일정=BOK 월중계획(통안_공고, 일치율 98.6%, 리드 8~28일). 계획 변경 리스크(2023-08 실증 2건) — 입찰 전일 최종 공고 확인. | 2026-07-29 | |
| 30 | 삼통 입찰 매도 D-5→D0 + 상태게이트 z<=+1 (집행 층위A) | 커브·RV | 2026-07-30_상태게이트_슬롯체인링크_v1.html | 실전 | 장외 메이커 0.1bp 편도 | 2026-07-30 등재 승인. 게이트 통과분 +1.26bp/회 t4.2 (전체 +0.82, n 48->31, 셔플 p=0.006). 창 60일 고정(짧은 창 신호소멸). 코어6 국고 규칙 게이트·레벨 금지 원칙 동시 등재 — advisor 배지·회피 기록·/api/gate 서빙 | 2026-07-30 | |||||
| 31 | 동시호가 v3 ENS2 병행 신호 (10년+3년) | 동시호가 | 2026-08-13_동시호가_종가방향_v3_하이브리드.html | 후보 | 248 | 방향 채점만(손익 밖) | 0.643 | ENS2=(L1 전피처 로지스틱+L2 v1-31 GBM)/2 · 검증(LOYO 23~26) 10년 확신30% 0.643/3년 적중 0.600(p=.068)·확신10% 0.786 · 신호로그_v3 15:34 전방 채점 중, 승격은 별도 승인 | 2026-08-14 | |||
| 32 | 장중 h분 방향 — 3선 3분 미드 확신구간 | 장중 | 2026-08-14_장중_h분방향_미드정식_v1.html | 후보 | 248 | 메이커 왕복 1틱 | 0.715 | 미드(딥북 불균형) 일블록CV 확신30% 71.5% — 기대이득=|2P-1|q50-왕복비용>0만 진입, 확증=장중방향_신호로그 분단위 전방 정산(방향손익 틱) | 2026-08-14 | |||