캘린더_제안로그
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| id | 생성일 | 규칙키 | 이벤트 | 이벤트일 | 진입예정일 | 청산예정일 | 지표 | 레짐 | 방향 | 포지션 | 기대 | 단위 | 티어 | 진입값 | 청산값 | 실현 | 실현_만원 | 실현_티어만원 | 근거 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2026-07-12 | AUC_10Y|C1030|저평|0|7 | AUC_10Y | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-22 | C1030 | 저평 | 1 | 10년 매수 + 30년 매도 (10-30 가팔라짐 방향) | 2.982 | bp | 1 | 17.8 | 26.1 | 8.3 | 8300.0 | 10년 국고 경쟁입찰일(2026-07-13, 국채_입찰 예정) 기준 h=+0 진입일. 레짐 판정 2026-07-03: B10=+9.3pt → 저평 (규칙 조건 충족). 과거 n=38 평균 +2.98bp (t=+4.71, 적중 84%, 레짐회귀 대비 초과 +2.29 t=+3.01). 건당 기대(메이커) 2,365만원. 표본외(워크포워드 2022~26) 재현: 21건 평균 +1.86bp, 승률 52%, 건당 1,408만원. h 계산은 주말 제외 근사(공휴일 시 ±1일). 정교화[차수=3.00 < 3.5]: 이 분기 과거 n=19 평균 +3.88bp (t=+4.37, 적중 95%) / 정교화[상대수량=1.56 >= 0.99]: 이 분기 과거 n=19 평균 +2.85bp (t=+2.70, 적중 74%) | 정산 | |
| 7 | 2026-07-12 | AUC_20Y|B10|고평|-6|2 | AUC_20Y | 2026-07-21 | 2026-07-13 | 2026-07-23 | B10 | 고평 | 1 | 10년 선물 매도 + 10년 지표물 매수 (저평 확대 방향) | 5.15 | pt | 1 | 1.9 | 8.1 | 6.2 | 6200.0 | 20년 국고 경쟁입찰일(2026-07-21, 국채_입찰 예정) 기준 h=-6 진입일. 레짐 판정 2026-07-09(최신 근사): B10=-4.9pt → 고평 (규칙 조건 충족). 과거 n=18 평균 +5.15pt(≈+0.62bp) (t=+3.77, 적중 78%, 레짐회귀 대비 초과 +0.90 t=+0.59). 건당 기대(메이커) 437만원. 표본외(워크포워드 2022~26) 재현: 4건 평균 -0.03pt, 승률 25%, 건당 -80만원. h 계산은 주말 제외 근사(공휴일 시 ±1일). | 정산 | |
| 8 | 2026-07-12 | AUC_10Y|R10|저평|0|1 | AUC_10Y | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | R10 | 저평 | -1 | 10년 지표물 매수 (수익률 하락 = 강세 방향) | -2.089 | bp | 1 | 426.7 | 434.0 | -7.3 | -7300.0 | 10년 국고 경쟁입찰일(2026-07-13, 국채_입찰 예정) 기준 h=+0 진입일. 레짐 판정 2026-07-03: B10=+9.3pt → 저평 (규칙 조건 충족). 과거 n=38 평균 -2.09bp (t=-3.55, 적중 71%, 레짐회귀 대비 초과 -1.55 t=-2.17). 건당 기대(메이커) 1,691만원. 표본외(워크포워드 2022~26) 재현: 21건 평균 +0.02bp, 승률 52%, 건당 -64만원. h 계산은 주말 제외 근사(공휴일 시 ±1일). 정교화[BR=14.08 >= 12.18]: 이 분기 과거 n=16 평균 -2.67bp (t=-2.42, 적중 69%) / 정교화[상대수량=1.56 >= 0.99]: 이 분기 과거 n=19 평균 -2.92bp (t=-2.95, 적중 79%) | 정산 | |
| 9 | 2026-07-13 | AUC_10Y|C310|저평|0|8 | AUC_10Y | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-23 | C310 | 저평 | -1 | 10년 매수 + 3년 매도 (커브 평탄화 방향) | -2.875 | bp | 1 | 45.7 | 48.0 | -2.3 | -2300.0 | 10년 국고 경쟁입찰일(2026-07-13, 국채_입찰 예정) 기준 h=+0 진입일. 레짐 판정 2026-07-03: B10=+9.3pt → 저평 (규칙 조건 충족). 과거 n=32 평균 -2.88bp (t=-2.61, 적중 69%, 레짐회귀 대비 초과 -2.46 t=-1.92). 건당 기대(비용 미차감) 2,444만원. 표본외 검증 전 조합. h 계산은 주말 제외 근사(공휴일 시 ±1일). 정교화[BR=18.48 >= 13.22]: 이 분기 과거 n=14 평균 -2.82bp (t=-2.07, 적중 64%) / 정교화[상대수량=1.56 >= 1.0]: 이 분기 과거 n=18 평균 -3.16bp (t=-2.54, 적중 67%) | 정산 | |
| 10 | 2026-07-13 | AUC_5Y|B3|저평|-5|1 | AUC_5Y | 2026-07-20 | 2026-07-13 | 2026-07-21 | B3 | 저평 | -1 | 3년 선물 매수 + 3년 바스켓 현물 매도 (저평 축소 방향) | -2.562 | pt | 1 | 7.2 | 9.5 | -2.3 | -2300.0 | 5년 국고 경쟁입찰일(2026-07-20, 국채_입찰 예정) 기준 h=-5 진입일. 레짐 판정 2026-07-10: B3=+9.2pt → 저평 (규칙 조건 충족). 과거 n=21 평균 -2.56pt(≈-0.92bp) (t=-4.19, 적중 86%, 레짐회귀 대비 초과 -0.92 t=-1.23). 건당 기대(비용 미차감) 256만원. 표본외 검증 전 조합. h 계산은 주말 제외 근사(공휴일 시 ±1일). | 정산 | |
| 13 | 2026-07-15 | AUC_20Y|C1030|전체|-3|1 | AUC_20Y | 2026-07-21 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | C1030 | 중립 | 1 | 10년 매수 + 30년 매도 (10-30 가팔라짐 방향) | 1.633 | bp | 1 | 14.2 | 26.1 | 11.9 | 11900.0 | 20년 국고 경쟁입찰일(2026-07-21, 국채_입찰 예정) 기준 h=-3 진입일. 국면 조건 없음(무국면 규칙맵) — 참고 B10=+1.9pt(중립). 과거 n=90 평균 +1.63bp (t=+5.57, 적중 72%, 레짐회귀 대비 초과 +1.75 t=+4.79). 건당 기대(비용 미차감) 1,633만원. 표본외(워크포워드 2022~26) 재현: 54건 평균 +1.66bp, 승률 68%, 건당 1,657만원. h 계산은 주말 제외 근사(공휴일 시 ±1일). 정교화[BR=13.73 < 15.44]: 이 분기 과거 n=41 평균 +1.75bp (t=+4.07, 적중 68%) / 정교화[차수=12.00 >= 7.0]: 이 분기 과거 n=47 평균 +1.96bp (t=+4.49, 적중 74%) / 정교화[상대수량=0.80 < 1.0]: 이 분기 과거 n=42 평균 +1.29bp (t=+3.06, 적중 64%) | 정산 | |
| 14 | 2026-07-15 | OPT_20Y|B10|저평|-6|-4 | OPT_20Y | 2026-07-24 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | B10 | 저평 | -1 | 10년 선물 매수 + 10년 지표물 매도 (저평 축소 방향) | -4.44 | pt | 1 | 5.4 | 6.8 | -1.4 | -1400.0 | 20년 옵션 행사일(2026-07-24, bond_tag_code 예정) 기준 h=-6 진입일. 레짐 판정 2026-07-14(최신 근사): B10=+10.1pt → 저평 (규칙 조건 충족). 과거 n=20 평균 -4.44pt(≈-0.53bp) (t=-3.88, 적중 80%, 레짐회귀 대비 초과 -2.34 t=-1.67). 건당 기대(비용 미차감) 4,440만원. 표본외 검증 전 조합. h 계산은 주말 제외 근사(공휴일 시 ±1일). | 정산 | |
| 15 | 2026-07-21 | AUC_20Y|B10|전체|0|7 | AUC_20Y | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-30 | B10 | 중립 | 1 | 10년 선물 매도 + 10년 지표물 매수 (저평 확대 방향) | 2.279 | pt | 1 | 2.9 | 2.8 | -0.1 | -30.0 | -30 | 20년 국고 경쟁입찰일(2026-07-21, 국채_입찰 예정) 기준 h=+0 진입일. 국면 조건 없음(무국면 규칙맵) — 참고 B10=+1.9pt(중립). 과거 n=61 평균 +2.28pt(≈+0.27bp) (t=+3.67, 적중 62%, 레짐회귀 대비 초과 +4.18 t=+3.57). 건당 기대(비용 미차감) 2,279만원. 표본외(워크포워드 2022~26) 재현: 37건 평균 +1.95pt, 승률 65%, 건당 1,948만원. h 계산은 주말 제외 근사(공휴일 시 ±1일). 정교화[BR=13.57 < 15.52]: 이 분기 과거 n=27 평균 +2.15pt (t=+2.47, 적중 63%) / 정교화[차수=12.00 >= 7.0]: 이 분기 과거 n=32 평균 +1.79pt (t=+2.41, 적중 59%) / 정교화[상대수량=0.80 < 1.0]: 이 분기 과거 n=27 평균 +1.61pt (t=+2.04, 적중 56%) | 정산 |
| 16 | 2026-07-21 | OPT_20Y|B10|전체|-3|4 | OPT_20Y | 2026-07-24 | 2026-07-21 | 2026-07-30 | B10 | 저평 | 1 | 10년 선물 매도 + 10년 지표물 매수 (저평 확대 방향) | 2.303 | pt | 1 | 2.9 | 2.8 | -0.1 | -30.0 | -30 | 20년 옵션 행사일(2026-07-24, bond_tag_code 예정) 기준 h=-3 진입일. 국면 조건 없음(무국면 규칙맵) — 참고 B10=+8.1pt(저평). 과거 n=61 평균 +2.30pt(≈+0.28bp) (t=+3.69, 적중 62%, 레짐회귀 대비 초과 +2.54 t=+2.94). 건당 기대(비용 미차감) 2,303만원. 표본외(워크포워드 2022~26) 재현: 38건 평균 +0.62pt, 승률 63%, 건당 618만원. h 계산은 주말 제외 근사(공휴일 시 ±1일). | 정산 |
| 23 | 2026-07-23 | MEOM|B10|저평|-6|-3 | MEOM | 2026-07-31 | 2026-07-23 | 2026-07-28 | B10 | 저평 | -1 | 10년 선물 매수 + 10년 지표물 매도 (저평 축소 방향) | -3.488 | pt | 1 | 8.1 | -0.9 | 9.0 | 2700.0 | 2700 | [전방후보셀 관찰: 10년 축소×전일 저평 — 표본외 음수 소표본, 실행 변경 없음] 월 마지막 거래일(분기말 제외)(2026-07-31, 규칙(월말)) 기준 h=-6 진입일. 레짐 판정 2026-07-22(최신 근사): B10=+13.7pt → 저평 (규칙 조건 충족). 과거 n=16 평균 -3.49pt(≈-0.42bp) (t=-3.39, 적중 75%, 레짐회귀 대비 초과 +0.26 t=+0.20). 건당 기대(비용 미차감) 3,488만원. 표본외 검증 전 조합. h 계산은 주말 제외 근사(공휴일 시 ±1일). | 정산 |
| 24 | 2026-07-23 | OPT_5Y|B3|저평|0|8 | OPT_5Y | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-08-04 | B3 | 저평 | -1 | 3년 선물 매수 + 3년 바스켓 현물 매도 (저평 축소 방향) | -3.271 | pt | 1 | 9.6 | 5.1 | 4.5 | 2250.0 | 2250 | [전방후보셀 관찰: 3년 축소×전일 저평 — 표본외 음수 소표본, 실행 변경 없음] 5년 옵션 행사일(2026-07-23, bond_tag_code 예정) 기준 h=+0 진입일. 레짐 판정 2026-07-15: B3=+8.5pt → 저평 (규칙 조건 충족). 과거 n=17 평균 -3.27pt(≈-1.18bp) (t=-3.96, 적중 82%, 레짐회귀 대비 초과 -1.73 t=-1.68). 건당 기대(비용 미차감) 3,271만원. 표본외 검증 전 조합. h 계산은 주말 제외 근사(공휴일 시 ±1일). | 정산 |
| 25 | 2026-07-23 | BUYBACK|R2B|저평|5|7 | BUYBACK | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | R2B | 저평 | 1 | 3선 바스켓 2년 다리 매도 (수익률 상승 = 약세 방향) | 2.287 | bp | 1 | 378.2 | 382.7 | 4.5 | 4500.0 | 4500 | 기재부 국고채 조기환매(현금 바이백) 실시일 — 잔존 1.5~2년 경과물 매입(2026-07-15, 실적) 기준 h=+5 진입일. 레짐 판정 2026-07-07: B3=+9.5pt → 저평 (규칙 조건 충족). 과거 n=15 평균 +2.29bp (t=+2.92, 적중 80%, 레짐회귀 대비 초과 +1.70 t=+1.59). 건당 기대(비용 미차감) 2,287만원. 표본외 검증 전 조합. h 계산은 주말 제외 근사(공휴일 시 ±1일). | 정산 |
| 26 | 2026-07-23 | BUYBACK|R3|저평|5|7 | BUYBACK | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | R3 | 저평 | 1 | 3년 지표물 매도 (수익률 상승 = 약세 방향) | 2.127 | bp | 1 | 391.7 | 395.3 | 3.6 | 3600.0 | 3600 | 기재부 국고채 조기환매(현금 바이백) 실시일 — 잔존 1.5~2년 경과물 매입(2026-07-15, 실적) 기준 h=+5 진입일. 레짐 판정 2026-07-07: B3=+9.5pt → 저평 (규칙 조건 충족). 과거 n=15 평균 +2.13bp (t=+2.81, 적중 73%, 레짐회귀 대비 초과 +1.18 t=+1.10). 건당 기대(비용 미차감) 2,127만원. 표본외 검증 전 조합. h 계산은 주말 제외 근사(공휴일 시 ±1일). | 정산 |
| 45 | 2026-07-24 | MEOM|R10|저평|-5|1 | MEOM | 2026-07-31 | 2026-07-24 | 2026-08-03 | R10 | 저평 | 1 | 10년 지표물 매도 (수익률 상승 = 약세 방향) | 5.919 | bp | 3 | 444.5 | 426.0 | -18.5 | -18500.0 | -55500 | 월 마지막 거래일(분기말 제외)(2026-07-31, 규칙(월말)) 기준 h=-5 진입일. 레짐 판정 2026-07-23: B10=+8.1pt → 저평 (규칙 조건 충족). 과거 n=16 평균 +5.92bp (t=+4.06, 적중 81%, 레짐회귀 대비 초과 +4.02 t=+2.36). 건당 기대(비용 미차감) 5,919만원. 표본외 검증 전 조합. h 계산은 주말 제외 근사(공휴일 시 ±1일). 확신 티어 ×3(적중 81%·t=4.1 — 사이징 v1 규약). | 정산 |
| 46 | 2026-07-24 | MEOM|R30|저평|-5|1 | MEOM | 2026-07-31 | 2026-07-24 | 2026-08-03 | R30 | 저평 | 1 | 30년 지표물 매도 (수익률 상승 = 약세 방향) | 5.044 | bp | 1 | 464.2 | 452.8 | -11.4 | -11400.0 | -11400 | 월 마지막 거래일(분기말 제외)(2026-07-31, 규칙(월말)) 기준 h=-5 진입일. 레짐 판정 2026-07-23: B10=+8.1pt → 저평 (규칙 조건 충족). 과거 n=16 평균 +5.04bp (t=+2.89, 적중 88%, 레짐회귀 대비 초과 +3.14 t=+1.61). 건당 기대(비용 미차감) 5,044만원. 표본외 검증 전 조합. h 계산은 주말 제외 근사(공휴일 시 ±1일). | 정산 |
| ⋯ 가운데 생략 ⋯ | ||||||||||||||||||||
| 220 | 2026-08-07 | AUC_3Y|C310|전체|-1|6 | AUC_3Y | 2026-08-10 | 2026-08-07 | 2026-08-18 | C310 | 중립 | 1 | 3년 매수 + 10년 매도 (커브 가팔라짐 방향) | 1.449 | bp | 1 | [구간 델타 예산 초과(포트폴리오 통합 §7) — 가상 채점만 기록] 3년 국고 경쟁입찰일(2026-08-10, 국채_입찰 예정) 기준 h=-1 진입일. 국면 조건 없음(무국면 규칙맵) — 참고 B10=+1.3pt(중립). 과거 n=90 평균 +1.45bp (t=+2.60, 적중 63%, 레짐회귀 대비 초과 +1.54 t=+2.13). 건당 기대(비용 미차감) 1,449만원. 표본외(워크포워드 2022~26) 재현: 12건 평균 +0.18bp, 승률 50%, 건당 183만원. h 계산은 주말 제외 근사(공휴일 시 ±1일). 정교화[BR=28.58 >= 13.84]: 이 분기 과거 n=38 평균 +1.73bp (t=+2.82, 적중 68%) / 정교화[차수=4.00 >= 4.0]: 이 분기 과거 n=46 평균 +1.49bp (t=+2.64, 적중 65%) | 대기 | |||||
| 221 | 2026-08-07 | BOK_BB|MSBBB|공고|1|-1 | 통안 조기환매(공고) | 2026-08-18 | 2026-08-07 | 2026-08-14 | MSBBB | 공고 | -1 | 환매 대상 종목(공고 목록) 매수 → 환매 전영업일 청산 (대상·일정 = BOK 월중계획, 장외 메이커 전제) — 대상 3종목(통안02400-2707-02, 통안02550-2701-01, 통안02620-2704-02…), 규모 2.3조 | -0.5 | bp | 1 | [유동성 — 환매 대상 매수 체결 불가, 가상 채점만 기록] 통안 공급 v2.1: 공고매수 gross +0.50bp/건(p<0.001, t=2.6, n=147), 4/4년 양, maker 순 +0.30bp. 대상 일치율 98.6% — 단 계획 변경 가능(2023-08 2건), 입찰 전 영업일 최종 공고 확인. rvm 하락(리치닝) 방향. | 대기 | |||||
| 222 | 2026-08-07 | OPT_30Y|B10|전체|0|8 | OPT_30Y | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-08-19 | B10 | 중립 | -1 | 10년 선물 매수 + 10년 지표물 매도 (저평 축소 방향) | -2.091 | pt | 1 | v3 그레이 회피: 판정 2026-07-30 10선 근월 저평 -3.5·고평 -2.1pt — 둘 다 음수(그레이존, 차익 신호 부재) → 진입 생략, 가상 채점만 기록. 30년 옵션 행사일(2026-08-07, bond_tag_code 예정) 기준 h=+0 진입일. 국면 조건 없음(무국면 규칙맵) — 참고 B10=+2.8pt(중립). 과거 n=67 평균 -2.09pt(≈-0.25bp) (t=-2.99, 적중 67%, 레짐회귀 대비 초과 -2.54 t=-2.62). 건당 기대(비용 미차감) 627만원. 표본외(워크포워드 2022~26) 재현: 48건 평균 +1.04pt, 승률 58%, 건당 312만원. h 계산은 주말 제외 근사(공휴일 시 ±1일). | 생략 | |||||
| 241 | 2026-08-10 | BOK_BB|MSBBB|공고|1|-1 | 통안 조기환매(공고) | 2026-08-18 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | MSBBB | 공고 | -1 | 환매 대상 종목(공고 목록) 매수 → 환매 전영업일 청산 (대상·일정 = BOK 월중계획, 장외 메이커 전제) — 대상 3종목(통안02400-2707-02, 통안02550-2701-01, 통안02620-2704-02…), 규모 2.3조 | -0.5 | bp | 1 | [유동성 — 환매 대상 매수 체결 불가, 가상 채점만 기록] 통안 공급 v2.1: 공고매수 gross +0.50bp/건(p<0.001, t=2.6, n=147), 4/4년 양, maker 순 +0.30bp. 대상 일치율 98.6% — 단 계획 변경 가능(2023-08 2건), 입찰 전 영업일 최종 공고 확인. rvm 하락(리치닝) 방향. | 생략 | |||||
| 244 | 2026-08-11 | AUC_MSB3Y|MSB3SP|게이트|-5|0 | 통안 3y 입찰(공식) | 2026-08-19 | 2026-08-11 | 2026-08-19 | MSB3SP | 게이트 | 1 | 매도: 삼통(피입찰 종목) / 매수: 국고 3y 지표물 (DV01 1:1). D−5 종가 진입 → D0 종가 커버. ※게이트: 진입일 삼통 슬롯 z ≤ +1.0(창 60일)일 때만 — 차단 시 미집행(회피 기록) | 1.26 | bp | 1 | [게이트 차단(z=+1.69, 상태 고z·최악) — 대상이 프록시보다 +3.3bp 넘게 약하면(싸면) 스킵 — 현재 5.0bp = 이미 과도하게 약함, 복귀 전 금지 · 기준 2026-08-10] 집행 층위A v1.1(2026-07-30 등재): 게이트 통과분 +1.26bp/회 t4.2 승률↑ (전체 +0.82 t3.5, n 48→31, 셔플 p=0.006). 짧은 창은 신호 소멸(§5.4)이라 창 60일 고정. 통계는 sp2k(커브 헤지) 공간 — 실무 단순형 = 국고 3y 지표물 한 다리. 신규월(반기 교체)은 D−5에 대상 부재 시 자동 미발동. 일정 = BOK 공고 우선. | 회피 | |||||
| 245 | 2026-08-11 | AUC_10Y|C310|고평|-4|1 | AUC_10Y | 2026-08-18 | 2026-08-11 | 2026-08-19 | C310 | 고평 | 1 | 3년 매수 + 10년 매도 (커브 가팔라짐 방향) | 1.642 | bp | 1 | 10년 국고 경쟁입찰일(2026-08-18, 국채_입찰 예정) 기준 h=-4 진입일. 레짐 판정 2026-08-10: B10=-4.1pt → 고평 (규칙 조건 충족). 과거 n=38 평균 +1.64bp (t=+3.39, 적중 74%, 레짐회귀 대비 초과 +1.52 t=+2.57). 건당 기대(비용 미차감) 1,642만원. 표본외 검증 전 조합. h 계산은 주말 제외 근사(공휴일 시 ±1일). 정교화[BR=12.74 >= 8.68]: 이 분기 과거 n=16 평균 +1.73bp (t=+2.51, 적중 75%) / 정교화[차수=4.00 >= 3.0]: 이 분기 과거 n=25 평균 +1.71bp (t=+3.00, 적중 72%) / 정교화[상대수량=1.58 >= 0.82]: 이 분기 과거 n=19 평균 +1.81bp (t=+2.70, 적중 74%) | 대기 | |||||
| 246 | 2026-08-12 | AUC_MSB3Y|MSB3SP|게이트|-5|0 | 통안 3y 입찰(공식) | 2026-08-19 | 2026-08-12 | 2026-08-19 | MSB3SP | 게이트 | 1 | 매도: 삼통(피입찰 종목) / 매수: 국고 3y 지표물 (DV01 1:1). D−5 종가 진입 → D0 종가 커버. ※게이트: 진입일 삼통 슬롯 z ≤ +1.0(창 60일)일 때만 — 차단 시 미집행(회피 기록) | 1.26 | bp | 1 | [게이트 차단(z=+1.12, 상태 고z·최악) — 대상이 프록시보다 +3.6bp 넘게 약하면(싸면) 스킵 — 현재 3.9bp = 이미 과도하게 약함, 복귀 전 금지 · 기준 2026-08-11] [D−4 지연 진입] 집행 층위A v1.1(2026-07-30 등재): 게이트 통과분 +1.26bp/회 t4.2 승률↑ (전체 +0.82 t3.5, n 48→31, 셔플 p=0.006). 짧은 창은 신호 소멸(§5.4)이라 창 60일 고정. 통계는 sp2k(커브 헤지) 공간 — 실무 단순형 = 국고 3y 지표물 한 다리. 신규월(반기 교체)은 D−5에 대상 부재 시 자동 미발동. 일정 = BOK 공고 우선. | 회피 | |||||
| 247 | 2026-08-13 | BUYBACK|C310|전체|-4|0 | BUYBACK | 2026-08-20 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | C310 | 중립 | 1 | 3년 매수 + 10년 매도 (커브 가팔라짐 방향) | 1.627 | bp | 1 | 기재부 국고채 조기환매(현금 바이백) 실시일 — 잔존 1.5~2년 경과물 매입(2026-08-20, 국채_입찰 예정(조기환매)) 기준 h=-4 진입일. 국면 조건 없음(무국면 규칙맵) — 참고 B10=+2.8pt(중립). 과거 n=63 평균 +1.63bp (t=+3.50, 적중 65%, 레짐회귀 대비 초과 +1.83 t=+3.52). 건당 기대(비용 미차감) 1,627만원. 표본외(워크포워드 2022~26) 재현: 14건 평균 +2.75bp, 승률 79%, 건당 2,750만원. h 계산은 주말 제외 근사(공휴일 시 ±1일). | 대기 | |||||
| 248 | 2026-08-13 | AUC_MSB3Y|MSB3SP|게이트|-5|0 | 통안 3y 입찰(공식) | 2026-08-19 | 2026-08-13 | 2026-08-19 | MSB3SP | 게이트 | 1 | 매도: 삼통(피입찰 종목) / 매수: 국고 3y 지표물 (DV01 1:1). D−5 종가 진입 → D0 종가 커버. ※게이트: 진입일 삼통 슬롯 z ≤ +1.0(창 60일)일 때만 — 차단 시 미집행(회피 기록) | 1.26 | bp | 1 | [게이트 차단(z=+1.08, 상태 고z·최악) — 대상이 프록시보다 +3.6bp 넘게 약하면(싸면) 스킵 — 현재 3.8bp = 이미 과도하게 약함, 복귀 전 금지 · 기준 2026-08-11] [D−3 지연 진입] 집행 층위A v1.1(2026-07-30 등재): 게이트 통과분 +1.26bp/회 t4.2 승률↑ (전체 +0.82 t3.5, n 48→31, 셔플 p=0.006). 짧은 창은 신호 소멸(§5.4)이라 창 60일 고정. 통계는 sp2k(커브 헤지) 공간 — 실무 단순형 = 국고 3y 지표물 한 다리. 신규월(반기 교체)은 D−5에 대상 부재 시 자동 미발동. 일정 = BOK 공고 우선. | 회피 | |||||
| 249 | 2026-08-13 | OPT_10Y|R10|전체|-5|-3 | OPT_10Y | 2026-08-21 | 2026-08-13 | 2026-08-18 | R10 | 중립 | 1 | 10년 지표물 매도 (수익률 상승 = 약세 방향) | 2.717 | bp | 1 | [입찰·옵션 궤 중복 — 정본 규칙으로 흡수] 10년 옵션 행사일(2026-08-21, bond_tag_code 예정) 기준 h=-5 진입일. 국면 조건 없음(무국면 규칙맵) — 참고 B10=+2.8pt(중립). 과거 n=83 평균 +2.72bp (t=+3.56, 적중 65%, 레짐회귀 대비 초과 +2.89 t=+3.60). 건당 기대(비용 미차감) 2,717만원. 표본외(워크포워드 2022~26) 재현: 39건 평균 +2.57bp, 승률 62%, 건당 2,569만원. h 계산은 주말 제외 근사(공휴일 시 ±1일). | 생략 | |||||
| 250 | 2026-08-13 | AUC_3Y|R3|전체|3|5 | AUC_3Y | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 2026-08-17 | R3 | 저평 | 1 | 3년 지표물 매도 (수익률 상승 = 약세 방향) | 1.916 | bp | 1 | [상관 클러스터 — 대표 규칙으로 축약, 가상 채점만 기록] 3년 국고 경쟁입찰일(2026-08-10, 실적) 기준 h=+3 진입일. 국면 조건 없음(무국면 규칙맵) — 참고 B3=+5.9pt(저평). 과거 n=90 평균 +1.92bp (t=+2.61, 적중 61%, 레짐회귀 대비 초과 +2.02 t=+2.30). 건당 기대(비용 미차감) 1,916만원. 표본외(워크포워드 2022~26) 재현: 42건 평균 +0.82bp, 승률 60%, 건당 821만원. h 계산은 주말 제외 근사(공휴일 시 ±1일). 정교화[BR=15.41 >= 13.84]: 이 분기 과거 n=38 평균 +2.50bp (t=+2.24, 적중 63%) / 정교화[상대수량=1.26 >= 0.94]: 이 분기 과거 n=45 평균 +2.27bp (t=+2.46, 적중 60%) | 생략 | |||||
| 251 | 2026-08-13 | OPT_3Y|R3|전체|0|2 | OPT_3Y | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-17 | R3 | 저평 | 1 | 3년 지표물 매도 (수익률 상승 = 약세 방향) | 2.051 | bp | 1 | [입찰·옵션 궤 중복 — 정본 규칙으로 흡수] 3년 비경쟁인수 옵션 행사일(2026-08-13, bond_tag_code 예정) 기준 h=+0 진입일. 국면 조건 없음(무국면 규칙맵) — 참고 B3=+5.2pt(저평). 과거 n=83 평균 +2.05bp (t=+2.65, 적중 60%, 레짐회귀 대비 초과 +2.02 t=+2.30). 건당 기대(비용 미차감) 2,051만원. 표본외(워크포워드 2022~26) 재현: 17건 평균 +1.12bp, 승률 65%, 건당 1,117만원. h 계산은 주말 제외 근사(공휴일 시 ±1일). | 생략 | |||||
| 252 | 2026-08-13 | OPT_10Y|B10|전체|-5|2 | OPT_10Y | 2026-08-21 | 2026-08-13 | 2026-08-25 | B10 | 중립 | -1 | 10년 선물 매수 + 10년 지표물 매도 (저평 축소 방향) | -2.267 | pt | 1 | v3 그레이 회피: 판정 2026-08-12 10선 근월 저평 -1.4·고평 -2.7pt — 둘 다 음수(그레이존, 차익 신호 부재) → 진입 생략, 가상 채점만 기록. 10년 옵션 행사일(2026-08-21, bond_tag_code 예정) 기준 h=-5 진입일. 국면 조건 없음(무국면 규칙맵) — 참고 B10=+2.8pt(중립). 과거 n=63 평균 -2.27pt(≈-0.27bp) (t=-2.84, 적중 60%, 레짐회귀 대비 초과 -1.16 t=-1.13). 건당 기대(비용 미차감) 680만원. 표본외(워크포워드 2022~26) 재현: 13건 평균 -1.50pt, 승률 31%, 건당 -450만원. h 계산은 주말 제외 근사(공휴일 시 ±1일). | 생략 | |||||
| 253 | 2026-08-13 | AUC_10Y|R10|전체|-2|0 | AUC_10Y | 2026-08-18 | 2026-08-13 | 2026-08-18 | R10 | 고평 | 1 | 10년 지표물 매도 (수익률 상승 = 약세 방향) | 2.454 | bp | 1 | 10년 국고 경쟁입찰일(2026-08-18, 국채_입찰 예정) 기준 h=-2 진입일. 국면 조건 없음(무국면 규칙맵) — 참고 B10=-4.1pt(고평). 과거 n=90 평균 +2.45bp (t=+3.43, 적중 66%, 레짐회귀 대비 초과 +2.36 t=+2.97). 건당 기대(비용 미차감) 2,454만원. 표본외(워크포워드 2022~26) 재현: 42건 평균 +2.33bp, 승률 62%, 건당 2,328만원. h 계산은 주말 제외 근사(공휴일 시 ±1일). 정교화[BR=13.75 >= 10.54]: 이 분기 과거 n=38 평균 +3.43bp (t=+3.80, 적중 71%) / 정교화[차수=4.00 >= 4.0]: 이 분기 과거 n=46 평균 +3.29bp (t=+3.46, 적중 67%) / 정교화[상대수량=1.58 >= 0.96]: 이 분기 과거 n=45 평균 +3.02bp (t=+2.77, 적중 67%) | 생략 | |||||
| 254 | 2026-08-13 | AUC_10Y|C310|전체|-2|-1 | AUC_10Y | 2026-08-18 | 2026-08-13 | 2026-08-17 | C310 | 고평 | 1 | 3년 매수 + 10년 매도 (커브 가팔라짐 방향) | 0.803 | bp | 1 | 10년 국고 경쟁입찰일(2026-08-18, 국채_입찰 예정) 기준 h=-2 진입일. 국면 조건 없음(무국면 규칙맵) — 참고 B10=-4.1pt(고평). 과거 n=90 평균 +0.80bp (t=+3.17, 적중 60%, 레짐회귀 대비 초과 +0.70 t=+2.50). 건당 기대(비용 미차감) 803만원. 표본외(워크포워드 2022~26) 재현: 18건 평균 +0.87bp, 승률 61%, 건당 872만원. h 계산은 주말 제외 근사(공휴일 시 ±1일). 정교화[BR=13.75 >= 10.54]: 이 분기 과거 n=38 평균 +0.98bp (t=+2.21, 적중 63%) / 정교화[차수=4.00 >= 4.0]: 이 분기 과거 n=46 평균 +0.88bp (t=+2.34, 적중 61%) / 정교화[상대수량=1.58 >= 0.96]: 이 분기 과거 n=45 평균 +0.86bp (t=+2.19, 적중 56%) | 생략 | |||||