등록부 주석 — 국고02250-2806(25-4) / KR103501GF63. 2026-05-14 ~ 2026-08-13, 63 영업일, 결측 0. 가공본: data/processed/mtm_25_4.parquet (date, bond_id, bond_name, mtm_yield, mtm_price) IMDH 조회항목 라벨 (실행으로 검증함 — 공백·"당일" 접미사가 있어야 값이 나온다): 민평3사 수익률(산출일) 당일 -> mtm_yield (%, 소수 3자리 = 0.1bp 반올림) 민평3사 가격(산출일) 당일 -> mtm_price (10,000 액면당) 공백 없는 '민평3사가격(산출일)' / '민평3사가격' / '민평3사 단가(산출일) 당일' 은 빈 값. ★ mtm_price 는 경과이자 포함(dirty) 단가로 보인다. 2026-06-10 에 단가가 -103.61 변했고 수익률은 -4.2bp 였다. 반기 쿠폰 112.5 를 되돌리면 +8.89 로, DV01 1.86 × 4.2bp = +7.8 과 정합한다. 즉 이 계열을 그대로 차분해 수익률로 쓰면 쿠폰일에 -1.1% 짜리 가짜 손실이 생긴다. 쿠폰일 처리 없이 손익 계산에 쓰지 말 것. (63 관측 기반 추론이다. 민평 산출 규약 문서로 확인 필요.) 검증: 쿠폰일 제외 |Δy|>=3bp 27개 구간의 가격민감도 평균 1.86 (최소 1.11, 최대 2.63) /bp/10,000 액면 — 잔존 약 1.83년과 일치. 2026-06-22 하루는 Δy +1.3bp 에 단가 +0.40 으로 부호가 맞지 않는다 (반올림 또는 산출일 불일치 의심, 미해결). publish_time_kst 미확인: 민평 시가평가 공표 시각을 확인해야 look-ahead 판정이 된다. 당일 종가 기준 수치가 당일 장중에는 존재하지 않으므로 시그널에 당일값을 쓰면 look-ahead 다. 확인 전에는 최소 1영업일 지연을 가정한다.

표 형식 파일이 없다 — 파일 목록만 싣는다.

• D:\data\project-at\raw\infomax_4541_mtm_25-4_20260814.xlsx

← 데이터 화면으로